Există cel puțin trei versiuni ale ultimelor sale cuvinte, care sunt prezentate în wikiquote.
Ultimele sale cuvinte cele mai cunoscute sunt: "Sărută-mă, Hardy".
O altă declarație din ultimele sale ore a fost: "Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am făcut datoria".
Alternativ, este posibil ca el să fi spus ambele afirmații: "Sărută-mă, Hardy" și Hardy l-a sărutat pe obraz. Apoi Nelson a spus: "Acum sunt mulțumit. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am făcut datoria". Apoi Hardy l-a sărutat din nou pe frunte, iar Nelson a strigat: "Cine este acela?". Hardy a răspuns: "Este Hardy". Apoi Nelson a spus: "Dumnezeu să te binecuvânteze, Hardy". Apoi le-a murmurat celor din jurul lui să se uite la Emma Hamilton și la fiica sa.
Cele mai recente sunt relatările capelanului său, Alexander Scott, ale intendentului său, Chevalier, și ale comisarului de bord, Walter Burke. "Beți, beți. Evantai, evantai. Freacă-te, freacă-te" era o rugăminte pentru a-i ușura simptomele de sete, căldură și durerile provocate de rănile sale.
Scott, care a rămas lângă Nelson în timp ce acesta murea, a înregistrat ultimele sale cuvinte: "Dumnezeu și țara mea".