Britanicii au decis să folosească terenul vizitat de căpitanul Cook ca o colonie de prizonieri. Marea Britanie avea nevoie de un loc unde să-și trimită condamnații (oameni care fuseseră trimiși la închisoare pentru furturi și alte infracțiuni), deoarece închisorile sale erau pline și tocmai își pierduse coloniile americane în Războiul de Independență american. În 1788, prima flotă britanică formată din 11 nave, care transportau aproximativ 1500 de persoane, a sosit la Botany Bay (Sydney). Arthur Phillip i-a condus în calitate de prim guvernator al Noului Wales de Sud. Aproximativ 160 000 de deținuți au fost aduși în Australia din 1788 până în 1868. Imigranții liberi au început să sosească în anii 1790.
În primii ani nu au avut prea multă hrană, iar viața a fost foarte grea. Dar curând au început să cultive și au venit mai mulți oameni. Sydney a crescut și au fost înființate noi orașe. Lâna aducea bani frumoși. Până în 1822, fuseseră înființate multe orașe, iar oamenii din orașe vizitau adesea Sydney pentru resurse economice suplimentare.
În curând, oamenii din Sydney au descoperit și alte părți ale Australiei. George Bass și Matthew Flinders au navigat spre sud până în Tasmania, iar în 1803 a fost înființată o colonie la Hobart. Hamilton Hume și William Hovell au plecat din Sydney spre sud pe uscat. Ei au găsit râul Murray și terenuri bune în Victoria. Thomas Mitchell a mers în interiorul țării și a găsit mai multe râuri. În 1826, primul avanpost militar britanic a fost înființat la King George Sound, în Australia de Vest. Colonia Swan River a fost înființată în 1829, cu orașe la Fremantle și Perth. În 1836, a fost înființată o colonie de coloniști liberi în Australia de Sud, unde nu au fost trimiși niciodată deținuți. Queensland a devenit o colonie separată în 1859. Pe măsură ce orașele și fermele s-au răspândit în Australia, aborigenii au fost alungați de pe pământurile lor. Unii au fost uciși, iar mulți au murit de boală și de foame. În curând, aborigenii australieni au fost depășiți numeric de europeni, iar mulți dintre ei au fost obligați să trăiască în rezervații.
Exploatarea aurului în New South Wales și Victoria a început în 1851, ceea ce a dus la sosirea unui număr mare de oameni în căutare de aur. Populația a crescut în sud-estul Australiei și a creat bogăție și industrie. Până în 1853, exploziile de aur au făcut ca unii oameni săraci să devină foarte bogați.
Transportul deținuților a luat sfârșit în anii 1840 și 1850 și au urmat alte schimbări. Oamenii din Australia doreau să își conducă propria țară și să se autoguverneze. Primele guverne din colonii au fost conduse de guvernatori aleși de Londra. Curând, coloniștii au dorit o guvernare locală și mai multă democrație. Consiliul Legislativ din New South Wales a fost creat în 1825 pentru a-l consilia pe guvernatorul din New South Wales, dar nu a fost ales de către alegători. William Wentworth a înființat Asociația Patriotică Australiană (primul partid politic din Australia) în 1835 pentru a cere un guvern democratic pentru New South Wales. În 1840, au fost înființate Consiliul municipal din Adelaide și Consiliul municipal din Sydney, pentru care unii oameni puteau vota (dar numai bărbații cu o anumită sumă de bani). Apoi, în 1843 au avut loc primele alegeri parlamentare din Australia pentru Consiliul Legislativ al Noii Țări de Sud, din nou cu anumite limite privind persoanele care puteau vota. Legea privind guvernul coloniilor australiene [1850] a permis constituții pentru New South Wales, Victoria, Australia de Sud și Tasmania. În 1850 au avut loc alegeri pentru consiliile legislative și în coloniile Victoria, Australia de Sud și Tasmania.
În 1855, Londra a acordat o autonomie limitată New South Wales, Victoria, Australia de Sud și Tasmania. În 1856, în Victoria, Tasmania și Australia de Sud a fost introdus un nou sistem de vot secret, care permitea oamenilor să voteze în particular. Acest sistem a fost copiat în întreaga lume. În 1855, dreptul de vot a fost acordat tuturor bărbaților cu vârsta de peste 21 de ani în Australia de Sud. Celelalte colonii au urmat în curând. Femeile au primit dreptul de vot în Parlamentul Australiei de Sud în 1895 și au devenit primele femei din lume cărora li s-a permis să candideze la alegeri. În 1897, Catherine Helen Spence a devenit prima femeie candidat politic.
Australienii au inițiat democrații parlamentare pe tot continentul. Dar vocile se auzeau din ce în ce mai tare pentru ca toate acestea să se reunească într-o singură țară cu un parlament național.